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Transferência de dados ao vivo de MT4 para AmiBroker automaticamente Inscreveu-se em abril de 2017 Status: Membro 49 Posts O que é MT4 é o rei do software de negociação quando se trata de forex. Mas para os usuários de AB, ele não tem muitas coisas. Pessoalmente, eu gosto de AB por uma série de razões, e sempre quis fazer a parte de leitura de gráfico em AB antes de entrar em um comércio. Procurei uma ferramenta que me permitisse transferir dados de MT4 para AB automaticamente, mas infelizmente não consegui encontrar nenhum. Então, finalmente veio com esta ferramenta. Intro: É uma ferramenta de duas partes: a primeira parte é um Expert Advisor para MT4 que faz a tarefa de exportação de dados. A segunda parte é um aplicativo autônomo que se senta silenciosamente e pesquisa regularmente dados de um determinado local e os importa para o AmiBroker. Instalação: - Parte 1 (no MetraTrader 4) 1. Baixe o CSVExporter. ex4 (ou o arquivo fonte CSVExporter. mq4, se desejar), e coloque-o sob a pasta Experts de sua instalação MT4. Por exemplo, eu comércio com VantageFx que eu instalei no C: Program FilesVantageFX. Então eu coloco o arquivo EA em C: Program FilesVantageFXexperts. 2. Executar / reiniciar MT4 para que ele poderia encontrar este EA recém-colocado. Arraste-o do painel de navegação para um gráfico. Para melhor resultado use USD / CAD, EUR / USD ou tal par que tem bom movimento de preços. No separador Comum, seleccione QuotAllow live trading. Isso é necessário para funcionar, embora este EA não faz qualquer negociação. Clique na guia Entradas para alterar as configurações padrão. I. imgur / 47x7Fk6.png símbolos: os pares para os quais deseja exportar dados, separados por vírgula. (Para não calage o problema limita o número de símbolos a 20. Se necessário, crie outra instância de EA em um novo símbolo e dê um valor exportDir diferente.) ExportDir: o diretório onde os dados exportados serão armazenados. Isso é relativo à pasta expertsfiles. Por exemplo, no caso de VantageFX, os dados são armazenados em C: Program FilesVantageFXexpertsfilescsvdata exportH1 para D1 são os sinalizadores para o período de tempo. Defina o verdadeiro (s) que você gosta. Se você quiser dados H1, os dados exportados terão o nome do símbolo anexado por H1 a menos que você tenha singleCSV definido como true. SingleCSV: quando true criará um único arquivo csv para todos os pares de símbolos caso contrário cada símbolo será salvo em seu próprio arquivo. ShowMsg: quando true irá lançar mensagens no terminal / perito janela / tab. 3. Se você tiver configurado corretamente, você deve ter o EA sorrindo no canto superior direito. I. imgur / m4TPEyx. png Também haverá uma pasta criada e os dados exportados de acordo com as configurações: i. imgur / n4HP8uZ. pngJanuary 30, 2017 Em Optimization and Walk Forward AmiBroker permite-nos escolher o alvo de otimização que determina valores ótimos De parâmetros otimizados. Isso pode ser feito na guia Analysis-Settings-Walk Forward ea lista suspensa contém uma lista de estatísticas internas para escolher: No entanto, não estamos limitados a métricas internas somente. A interface de Backtester personalizada nos permite adicionar quaisquer estatísticas personalizadas aos relatórios de backtest / otimização e também podemos usar essas métricas para otimização. Para fazer isso, primeiro precisamos adicionar uma métrica personalizada (este artigo explica como fazê-lo: amibroker / guide / acustommetrics. html). Em seguida, 8211 precisamos digitar o nome da métrica na caixa Target de otimização: O nome que inserir deve ser uma correspondência exata do nome da métrica que definimos no método AddCustomMetric (). Se o nome inserido não puder ser encontrado na tabela de resultados de Otimização, o Lucro Líquido será usado em vez disso. Artigos relacionados: 29 de janeiro de 2017 AmiBroker estrutura de banco de dados oferece os seguintes campos: Open, High, Low, Close, Volume, OpenInt, Aux1, Aux2. Os dois últimos campos, i. e. Aux1 e Aux2 destinam-se a armazenar quaisquer matrizes de dados históricos personalizadas que possamos precisar. Muitas vezes, já temos dados de cotações presentes no banco de dados e só queremos colocar alguns dados extras em campos auxiliares. Para combinar dados existentes com dados importados, podemos precisar usar o modo híbrido. No Assistente de Importação basta adicionar este comando no campo 8220Adicionais commands8217. O modo híbrido funciona de modo que, com cada registro importado, procure registro correspondente no banco de dados e combine os dados existentes com os dados importados. Se os preços OHLC não forem fornecidos no arquivo importado, você precisará especificar a opção ALLOWNEG 1. Caso contrário, você receberia mensagens de erro sobre faltar preço próximo. Os campos de dados auxiliares podem então ser lidos usando simplesmente identificadores Aux1 e Aux2: No entanto 8211 se dois campos adicionais não forem suficientes para nossos propósitos, também podemos importar aspas em alguns tickers sintéticos e ter outro conjunto de OHLC, V, OI, Aux1 e Aux2 Campos disponíveis para importação. Ticker sintético neste contexto significa apenas um nome de símbolo personalizado that8217s usado apenas para armazenar esses dados extras. Assim 8211 em vez de importar arrays adicionais no ticker IBM ou ticker AAPL, poderíamos usar, por exemplo, os símbolos IBMextra e AAPLextra e seus campos. Usando esse padrão de nomenclatura comum (ou seja, o sufixo idêntico 8216extra8217 com o nome original do ticker) será útil, porque mais tarde para acessar os dados do campo selecionado, poderíamos usar apenas a seguinte chamada AFL: e esta linha lerá o valor do campo Close do campo Respectivo 8216extra8217 ticker como nós selecionamos IBM ou AAPL. Uma maneira alternativa de armazenar e manipular vários arrays personalizados seria usar o banco de dados SQL, então poderíamos usar o plugin ODBC para ler esses dados. A documentação do plugin ODBC está disponível em: Artigos relacionados: 28 de janeiro de 2017 Em geral, as funções AFL retornam resultados idênticos quando os dados e configurações de entrada são os mesmos, independentemente de serem chamados a partir da fórmula de gráfico ou da janela de análise. Portanto, quando observamos as diferenças nos resultados obtidos no gráfico vs resultados na janela de Análise do mesmo código, devemos verificar as seguintes configurações para se certificar de que realmente fornecer entrada idêntica à nossa fórmula. A primeira coisa a verificar é o intervalo de dados usado no gráfico e na janela de análise 8211 ele precisa ser idêntico Segunda coisa a verificar, é que se usarmos a função Param () no código 8211 precisamos lembrar que os parâmetros são separados para a análise Janela (módulo de análise tem ChartID igual a 0). Por conseguinte, é necessário manter as definições de parâmetros em sincronia: A terceira coisa a verificar é o Pad e alinhar os dados para a opção de símbolo de referência que podem afectar os dados de entrada para os cálculos da janela de Análise se houver diferenças nas cotações ou marcas de tempo entre o ticker analisado eo Para desmarcar esta opção pode ser necessária: Última coisa, é que se calcularmos os nossos indicadores recursivamente em loops ou usar funções como Cum () onde os resultados podem depender do número de barras carregadas, então também precisamos verificar se por exemplo A faixa de zoom de gráfico faz qualquer diferença para os nossos resultados no gráfico. O AmiBroker usa seu recurso QuickAFL para otimizar o intervalo de dados carregado para melhor desempenho, no entanto, se o nosso código é sensível a um número de barras carregadas, poderemos precisar, por exemplo, Força carregar determinado número de barras históricas com função SetBarsRequired (). Mais informações sobre o QuickAFL podem ser encontradas no seguinte artigo do KB: amibroker / kb / 2008/07/03 / quickafl / Artigos relacionados: 27 de janeiro de 2017 Modulus () é um operador que retorna o lembrete da divisão inteira. É muito útil para criar contadores que wrap-around no usuário especificado N. Para definir uma condição, que retorna True cada barra Nth, a maneira mais fácil é apenas para usar (módulo) operador. Se aplicarmos módulo a números consecutivos como BarIndex () 8211, então calcular o lembrete da divisão inteira de barindex por N retornará 0 a cada barra Nth (em barras que são divisíveis por N). Podemos usar a seguinte exploração para demonstrar que: Uma vez que o restante da divisão por 7 será igual a zero somente para os múltiplos de 7, então teremos nossa condição Verdadeira a cada 7ª barra (como marcado nos resultados de exploração acima com letra T em amarelo fundo). Usando a mesma técnica também podemos contar ocorrências de certos critérios e, em seguida, aplicar o operador. Por exemplo 8211 digamos que queremos testar uma estratégia de rotação, onde rotaremos nosso portfólio a cada segunda segunda-feira. Para detectar essa condição em nosso código precisamos primeiro identificar todas as barras de segunda-feira, então contar e usar o operador para dividir essa contagem por 2. A exploração a seguir mostra os cálculos da condição que procuramos: Aqui está a fórmula mostrando como codificar Esta técnica para o back-test de rotação: Artigos relacionados: 26 de janeiro de 2017 Além de regular Open, High, Low, Close, Volume, OpenInt campos 8211 AmiBroker banco de dados permite armazenar dados personalizados em campos auxiliares chamados Aux1 e Aux2. Isso permite importar nossos arrays personalizados e armazená-los no banco de dados. Uma vez que os dados armazenados nesses campos irão variar, dependendo dos registros reais importados em lá 8211, em seguida, no caso de intervalos de tempo comprimido, pode ser necessário determinar como exatamente esses valores são comprimidos se, por exemplo, Mudar de intervalo Diário para Semanal. Por padrão, esses valores seriam comprimidos da mesma forma que o campo Fechar, ou seja, o último valor de um determinado período seria usado. No entanto, podemos escolher o método de compressão específico se precisarmos desses campos para se comportar de forma diferente (por exemplo, como Volume, onde o registro semanal representa uma soma de volumes diários). O modo de compactação para Aux1 e Aux2 pode ser definido na caixa de diálogo Configurações de Banco de Dados de Arquivo - Configurações Intraday Campo de modo de agregação Aux1,2: Artigos relacionados: 16 de janeiro de 2017 Quando a versão de 64 bits do AmiBroker está instalada, o programa de instalação verifica o sistema Registro, se necessário, as bibliotecas de tempo de execução estão presentes, e se não 8211, em seguida, ele baixa e instala runtimes adequado do site da Microsoft. No entanto, às vezes pode acontecer que as informações no registro do sistema indiquem que os runtimes necessários estão instalados, enquanto na verdade eles estão ausentes ou incompletos. Em tais situações, podemos ver o seguinte erro exibido ao iniciar o AmiBroker: Para corrigir o problema precisamos instalar manualmente as bibliotecas de tempo de execução do Microsoft C vcredistx64.exe. Corrigir x64 VC2005 tempo de execução exigido pela versão de 64 bits tem o número de versão 8.0.50727.6195 NOTA: Este artigo aplica-se apenas a AmiBroker 64-bit da versão 5.60 a 5.90. Não se aplica a qualquer versão de 32 bits do AmiBroker. Artigos relacionados: 15 de janeiro de 2017 Ao importar símbolos para o banco de dados, às vezes podemos encontrar situações, quando, como resultado de erro de usuário, importamos nomes de ticker errados em nosso banco de dados. Isso pode acontecer, por exemplo, quando especificamos um separador de coluna incorreto no importador ASCII (ou usamos uma definição de importação incorreta que não corresponde ao arquivo importado) ou quando usamos um arquivo de entrada que contém vírgulas ao importar membros da lista de vigia usando Symbol-Watchlist-Import. Como resultado 8211 podemos terminar com uma lista de ticker como esta: Neste caso marcando os símbolos na janela Símbolos e usando a opção Excluir do menu de contexto não funcionará, porque AmiBroker trata a vírgula como um separador entre símbolos. Para resolver o problema 8211 com relativamente poucos tickers podemos sempre apenas abrir a janela Symbol-Information e corrigir os nomes lá. No entanto, com um grupo maior de símbolos, não será muito prático. Nesse caso, para apagar os símbolos incorretos da base de dados 8211, podemos usar a janela Symbol-Organize Assignments, marcar os tickers no painel do lado esquerdo e pressionar Delete para remover esses símbolos. Há também uma maneira de excluir os símbolos manualmente da pasta do banco de dados, removendo respectivos arquivos de dados. Isso requer as seguintes etapas: Sair AmiBroker ir para a respectiva subpasta da pasta de banco de dados (no Windows Explorer) apagar arquivos de dados para os símbolos específicos apagar arquivo broker. master da pasta de banco de dados (ele armazena a lista de símbolos) reiniciar AmiBroker e carregar o Banco de dados Artigos relacionados: 14 de janeiro de 2017 AmiBroker permite exibir a saída de gráfico baseada em AFL na área de barras em branco futuro com o uso do argumento XSHIFT da função Plot. Essa funcionalidade permite mover o gráfico específico por determinado número de barras e colocar a saída dentro da área de barras em branco (desde que usemos valor positivo para XSHIFT, ou seja, estamos mudando o gráfico para a direita). O código a seguir mostra o gráfico de preços com sobreposição de MA de 20 períodos e, adicionalmente, 8211 com o mesmo MA de 20 períodos deslocado para a direita. No entanto, pode haver algumas situações em que não queremos apenas mudar a posição do gráfico, mas realmente calcular a posição da linha nas barras em branco, por exemplo, se estamos produzindo uma extensão da linha de indicador existente. Vamos considerar um exemplo simples, que desenha uma linha conectando o último registro da matriz de entrada com o valor 50-bars atrás, usando a função LineArray (). O código é o seguinte: A função LineArray permite calcular a extensão automaticamente se definimos o argumento EXTEND como True, porém todos os cálculos na linguagem AFL são executados dentro da área 8216real bars8217, ou seja, nos elementos disponíveis da matriz, entre o item array 0 até item de matriz (Barcount-1). Os cálculos anteriores à última barra não são possíveis, porque isso exigiria um arranjo mais longo do que aquele em que trabalhamos. Portanto 8211 precisamos da seguinte abordagem: primeiro deslocamos a entrada para trás (para a esquerda) por N barras, então os dados de entrada reais ocupariam parte anterior da matriz e teríamos barras extras no final para o cálculo de matrizes estendidas Agora calculamos a posição das matrizes em tais deslocamentos deslocados a saída exibida para a frente com a funcionalidade XSHIFT da função Plot (assim as extensões calculadas ficariam alinhadas nas barras em branco como resultado). Se a matriz de entrada original contiver 200 barras ea linha foi desenhada entre a barra 150 e a barra 200, então nosso objetivo é mudar a matriz dessa forma, então a linha ocuparia as barras entre a barra 140 e a barra 190, enquanto as 10 restantes Barras na extremidade da matriz poderia ser usado para calcular a parte estendida da linha. Então 8211 usando XSHIFT nós poderíamos colocar o array novamente em sua posição original. Linhas tracejadas no gráfico acima mostram as posições deslocadas da matriz de entrada e LineArray calculado antes de usar XSHIFT (ou seja, nas barras que foram usadas para cálculos reais) Artigos relacionados: Últimos cinco resultados de negócios Dashboard 8211 código AFL Aqui está a visualização simples para olhar Os resultados dos últimos cinco negócios e traçar os valores sobre o gráfico que dá uma visão rápida sobre como a estratégia realizada nos últimos cinco comércios. Neste exemplo da AFL, criamos o painel de controle para o simples crossover MACD. E o painel não inclui posições abertas atuais e inclui apenas as últimas cinco posições fechadas. Aqui nós estamos usando a função de equidade para gerar a curva de equidade de backtesting em tempo real e de lá nós usamos o recurso de BarIndex () para rastrear os últimos cinco negócios Resultado de lucro / perda Para criar seu próprio Cinco últimos resultados Painel sobre seu sistema negociando você tem que substituir a amostra MACD Comprar / vender / cobrir / regras curtas com as suas regras comerciais. Nota: 1) PositonSize é ajustado a 1 partes para começ os pontos exatos do lucro / perda 2) Este doesn de AFL inclui Deslizamentos / Comissões e exibe o sinal puro para sinalizar o lucro / pontos de perda 3) No entanto você pode incluir Deslizamentos / Comissões nos Valores Iniciais Se você ver essas linhas verticais ou clicar erroneamente sobre o candelabro, clique duas vezes sobre as linhas verticais para removê-lo do painel. gráfico. Sobre Rajandran Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de cronometragem, algos. Discricionária negociação conceitos e Trading Sentimental análise. Ele agora instrui usuários de todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais. Rajandran frequentou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma compreensão ampla de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais de comerciantes e investidores utilizando uma ampla gama de metodologias. Comentários sayantan chakraborty diz sobre McGinnly MACD versões e com o seu mesmo setup orginal coder não post o resultado testado. Eu assisti alexender Elder vedio, ele tomou força / esforço índice (cnt lembro corretamente) para filtrar macD com SMAs combo configuração (pode ser). MACD não vai funcionar eu acho. Este é apenas um protótipo de exemplo para implementar seus próprios modelos para construir seu próprio sistema de negociação com o painel de cinco últimos comércios. Não estamos falando de nenhum tipo de sistema comercial aqui. Harpinder singh diz oi i hav jst ler marketcalls. in/amibroker/last-five-trades-result-dashboard-afl-code. html seu bom, mas pode tornar-se soberbo se o código de sinal se consistente 3 Stoplosses ocorrem e nesse ponto sistema Dar sinal de compra ou venda. Cada um tem seu próprio estilo de negociação e, consequentemente, sistemas de negociação. Se você pode fazer isso isso vai ser uma grande ajuda. Thanx Será de grande ajuda se você pode, por favor, incluir o valor-alvo juntamente com a linha de destino nos sinais Supertrend (eod e intraday). Além disso, inclua os valores de destino para o cronograma de 15 e 60 no painel de tempo múltiplo. Exigência obrigatória do governo dos EUA Regra CTFC 4.41 Negociação de futuros contém risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DO CTFC OS RESULTADOS HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS DO DESEMPENHO TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO COMO A LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Todos os comércios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou anúncio são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações específicas de consultoria. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação nunca foi desenvolvido que possa garantir lucros ou evitar perdas. 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