Estratégias de negociação de opções que funcionam

Estratégias de negociação de opções que funcionam

Este artigo tem como objetivo apresentar a você algumas das estratégias comprovadas de negociação de opções que funcionam. Leia mais para saber mais sobre como fazer lucros decentes com essas estratégias.

Negociação no mercado de ações exige um monte de conhecimento sobre as tendências do mercado e uma investigação aprofundada sobre os fundamentos de uma empresa em que você estará investindo. Tem sido observado que o número de pessoas bem sucedidas em negociação de ações são muito menos. Isto pode ser principalmente devido à falta de conhecimento das melhores estratégias de negociação de opções.

Opções Técnicas de Negociação

Primeiro de tudo, é vital para todas as pessoas indulging no comércio de opções para entender que as opções são derivadas com base em ativos. As opções sobre ativos poderiam ser compradas ou vendidas a um preço específico, durante um período fixo. No caso de você decidir contra a compra ou venda do activo, você estará perdendo o montante que você pagou para a opção. Comprar chamadas é acreditado para ser as melhores estratégias de negociação de opções que trabalham em um mercado em alta. Neste caso, você pode se beneficiar, somente se o preço de sua ação sobe bruscamente antes da data de expiração. Assim, fazer um julgamento inteligente, no momento certo, é essencial para ganhar dinheiro por meio de ações de investimento ou opções de negociação em um mercado em alta. Em seguida, há a chamada de touro espalha estratégia em que você estará vendendo alta greve chama de preços e ganhando será através do spread entre dois strike preços. Preço de exercício é aquele preço ao qual o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido. Opções de chamada pode ajudá-lo a possuir ações por um longo tempo antes da data de expiração chega.

Opções de venda dar-lhe uma oportunidade de vender seus ativos aos preços decididos em um tempo fixo. Outra boa estratégia é certificar-se de que o preço de exercício deve sempre subir no caso de chamadas, e deslize no caso de puts, antes da data final, para obter bons lucros. O retorno geral sobre o investimento seria fenomenal, se você tem timing perfeito entre suas decisões de compra e venda.

Negociação de opções pode ser entendida através da realização de uma boa pesquisa do mercado de ações. Você precisa passar algum tempo com comerciantes de opções de ações profissionais e aprender o básico, em vez de se aventurar no mercado de ações diretamente. Só a experiência pode ensinar-lhe os truques de negociação de opções. A primeira coisa que você deve aprender é estudar os gráficos técnicos dos estoques que você está interessado em comprar. As tabelas técnicas semanais e mensais podem ajudá-lo a prever o movimento futuro de um estoque, o que, por sua vez, ajudará a tomar decisões corretas de compra e venda no momento certo. Você também deve entender que há uma grande quantidade de risco em negociação de opções, embora possa ser extremamente financeiramente gratificante às vezes. Você pode sofrer de uma perda de capital pesado se você comprar ações no momento errado. A pesquisa consistente do estoque é a chave a transformar-se um comerciante bem sucedido das opções. Tem sido observador que muitas pessoas são totalmente dependentes das chamadas "dicas quentes" dadas por corretoras e canais de televisão. Embora não haja nada de errado em se referir a essas dicas, você deve estar ciente do que você está fazendo no mercado. Entender as transações é essencial se você quiser fazer opções comerciais para viver. O investimento em negociação de opções é geralmente por um período de curto prazo.

As estratégias mencionadas neste artigo irão guiá-lo na direção certa e ajudá-lo a ganhar uma fonte alternativa de renda através do mercado de ações. Então, comece a pesquisar e usar sua inteligência para o comércio com sucesso!

AVISO: Este artigo é apenas para fins de referência e não recomenda quaisquer transações no mercado de ações.

Conteúdo australiano? Daryl Guppy? Este excerto copyright 1999.

Este livro está à venda apenas na Austrália. Um formulário de ordem segue no final da amostra do capítulo. Todos os livros encomendados a partir deste site serão assinados pessoalmente com uma nota do autor. (Para imprimir facilmente o capítulo de amostra, basta SELECIONAR TODA a CÓPIA do menu ARQUIVO no seu Navegador de Internet e, em seguida, PASTE a seleção em qualquer pacote de processamento de texto, como o Works ou o Word.)

Opções Australianas Introdução pelo Editor de Série - Daryl Guppy

(Extracto seleccionado apenas) Daryl Guppy? 999

Compradores de esperança, ou vendedores de esperança? O mercado de opções tem uma estatística terrível - 85% das opções expiram fora do dinheiro - essencialmente inútil. Os compradores da esperança perdem dinheiro. Estas estatísticas devem aterrorizar a maioria dos comerciantes opção wannabe. O mercado de opções é um jogo de soma zero que significa simplesmente que o que eu ganho você deve perder.

Esta não é uma introdução a opções. Ele assume que você está familiarizado com o mercado de opções, embora um glossário abrangente é fornecido. Este é um livro sobre táticas de porcas e parafusos, sobre a gestão de risco e formas rentáveis ​​de opções comerciais.

Opções de negociação é um mundo cheio de muitas oportunidades de nicho envolvendo mais do que apenas a compra e venda de opções listadas. Os escritores e comerciantes Eng comprou juntos neste livro considerar em detalhe muitas dessas estratégias de nicho vertical spreads de touro a sobrepor straddles. Estes não são sempre complexos. Alguns, tais como escritos cobertos, são uma maneira de baixo risco para fazer steady, se lucros undramatic.

Muitas estratégias de opções exigem que o comerciante para ter uma visão do mercado. Eles acreditam que o mercado está subindo, ou para baixo, e as opções são negociadas como uma forma de capitalizar sobre esta crença. As habilidades de análise gráfica e técnica são uma parte essencial da abordagem do mercado de opção comerciantes. Como muitos dos escritores sugerem, este é um mercado onde os fundamentos de equidade tradicionais desempenham um papel muito pequeno.

O mais conservador destas estratégias de venda de opção é a escrita coberta. Recomenda-se como uma estratégia introdutória por muitos consultores experimentados do cliente da opção. Use isso, e você está vendendo esperança para os compradores ansiosos de opções de compra. Oferecendo uma opção de compra para venda - escrevendo uma opção - que é out-of-the-money você fornecer a oportunidade para os outros a especular sobre o valor futuro do estoque, e, em particular, das ações que você possui. Poucos corretores são especializados neste e vale a pena tomar o tempo para entender o processo para que você esteja em uma posição melhor para identificar corretores que também sabem o que eles estão falando.

A idéia chave é vender somente seus títulos no preço que você os teria vendido para em todo o caso. A estratégia de escrita coberta fornece uma oportunidade adicional para coletar um fluxo de renda estável do estoque enquanto você espera para o seu preço de venda a ser atingido. É uma maneira importante de gerar renda adicional do estoque. Embora cada escrito coberto retorne apenas uma pequena quantia de dinheiro isso não somar mais de doze meses. Essa estratégia gera retornos constantes, mas não espetaculares.

O uso desta estratégia marca uma mudança na compreensão do risco e da maneira como o gerenciamento de dinheiro é usado para derivar renda de ativos ociosos. No Capítulo 1, Bonwell explica esse processo claramente, identificando o risco e mostrando como ele é minimizado.

Opções de negociação é um jogo de habilidade e experiência e Jerry Kopf fornece uma gama de seleções tiradas de seu boletim, OEX Blue Page. Nenhuma estratégia única se encaixa em todos os mercados, mas a Kopf sugere que os cronômetros de mercado não funcionam muito bem com as negociações de opções. Eles tomam decisões subjetivas baseadas em notícias, opiniões e sentimentos. Traders no mercado de ações pode dar ao luxo de ser certo e entrar muito cedo. Opções comerciantes não têm a vantagem do tempo. A Kopf acredita que os operadores de opções bem sucedidos são jogadores de relacionamento que tomam decisões objetivas baseadas no conhecimento das relações matemáticas precisas entre as opções e seu instrumento de caixa subjacente. Isso também se estende a uma melhor compreensão do impacto da volatilidade.

David Caplan continua este amontoado de informações sobre troca de opções no Capítulo 4. Talvez o mais útil seja ele explica as falhas de cada uma das estratégias de opções discutidas. Muitas vezes os autores sugerem que uma estratégia de opções não tem risco, ou risco limitado. Isto é perfeitamente correto se as condições teóricas permanecerem intactas, mas isso enfatiza os aspectos de risco limitado das compras de opções quando os mercados não estão de acordo com as condições teóricas. Reconhecer essas mudanças e saber quando tomar as medidas apropriadas é uma chave para a sobrevivência. Muitas vezes, os resultados esperados não são os resultados reais, e na confusão, os lucros são destruídos e as perdas montar.

Os computadores avaliam os resultados e os números críticos, mas o profissional deve tomar a decisão. O Caplan fornece tabelas de referência úteis para estratégias no final do livro. Estes foram modificados para os mercados australianos de opções com o apoio de Wil Evans. Detalhes dos mercados de futuros e opções australianos foram fornecidos por Guy Bower e Jeff Worboys de P. G. Moloney e Associates, corretores de futuros.

Em última análise, os comerciantes tomam as decisões de compra e venda e apenas como esta decisão é desviada e distorcida por nossas próprias falhas de julgamento e preconceitos é explorada mais plenamente no Capítulo 5 por Van Tharp.

Muitas estratégias de opções existem exclusivamente dentro do contexto do mercado de opções. As várias opções que vendem combinações são exemplos disso. Mas opções também são freqüentemente usadas para alavancar uma visão específica do mercado. Isso envolve análise de gráfico básica do instrumento subjacente, ou pai e, em seguida, voltando-se para o mercado de opções para alavancar a oportunidade de negociação. No capítulo 6, Gfeller leva o leitor através desta análise de gráfico de barras básica e da forma como é alavancado tanto no mercado de futuros quanto no mercado de opções. O ponto de partida é um plano de negociação claramente definido com regras.

Ele argumenta que vender opções efetivamente limita o potencial de lucro. Ele vê opções de compra como uma forma de aumentar o potencial de lucro, mas apenas se o comerciante sabe exatamente o que ele está tentando alcançar. Esta é a guerra de guerrilha, com golpes curtos, afiados - hit and run trading. O horizonte de curto prazo é necessário por causa do impacto da decadência do tempo em todas as posições de opções.

Embora o capítulo 8 por Jim Yates é chamado Mercado de ações Hi-Lo Poker, o título esconde uma discussão informada de usar probabilidades e probabilidade de efetivamente trocar opções. O poker Hi-Low cria dois vencedores - a pessoa com a mão mais alta ea mão mais baixa. Isso é diretamente comparável a um resultado alcista e de baixa após uma entrada de comércio. Considerando que um jogo de poker começa com um número conhecido de cartões, o jogo de negociação opção começa com um preço conhecido, ou mais eficaz, uma tendência conhecida.

Yates mostra como trocar opções em vez de usar as opções premium como uma ferramenta especulativa. Sua análise é baseada na distribuição normal de aumentos e quedas de preços que se assemelham a uma curva de sino. Esta é a distribuição da volatilidade. Ele acredita que a regressão para a análise média fornece os melhores pontos de entrada e saída. Seu objetivo é negociações de alta probabilidade que desaparecem a tendência de volatilidade. Yates tem um olhar mais atento sobre a matemática de negociação de opções, e discute como o comerciante opção pode construir uma tabela de probabilidades.

De longe o capítulo mais difícil é o uso de sobreposições Straddles. Aqui Dufield fornece uma explicação clara de straddle, e 3 estratégias straddle opção.

O que é importante é sua discussão de sobreposição de straddles. Ele explica claramente o processo de legging em uma estratégia de straddle usando uma série de três posições de opção aberta como uma proteção contra uma possível inversão da direção do mercado. Em particular, ele sugere que isso e estratégias associadas são muito aplicáveis ​​a mercados superaquecidos porque permitem que o comerciante a participar na última ascensão de um mercado em alta com um mínimo de risco.

Opções são amplamente considerados como uma forma de controlar o risco, porque, ao contrário dos futuros, o risco é limitado ao montante pago pelo prémio. Futuros expor os comerciantes ao risco ilimitado, e aos custos de margem elevados. Além disso, as séries de opções são estruturadas para que os níveis de greve ou exercício permitam que o profissional crie estratégias que não estão disponíveis com futuros.

Para os comerciantes espalhados interessados ​​em fazer um lucro da diferença absoluta nos preços entre dois contratos de futuros para o mesmo mercado, ou entre duas commodities relacionadas, as opções oferecem estratégias de negociação adicionais. Frost considera isso em detalhes práticos no Capítulo 10. Ele examina sete possíveis resultados de mercado para cada um de seus três exemplos de propagação. Ele compara os resultados de usar um spread de futuros e de usar um spread de opções. Trata-se de negociação prática detalhada e, embora não além da capacidade de comerciantes privados, que requer uma experiência considerável.

Programa de negociação é restrita a jogadores muito grandes do mercado e geralmente não cair fould de regulamentações de títulos. De nossa perspectiva como comerciantes privados é útil saber o que é, como ele se desenvolveu, como ele funciona e os potenciais impactos em nosso mercado. O impacto dos dias de witching triplo nos Estados Unidos tem um impacto da opção de preços de expiração na Austrália. Estes dias ocorrem na terceira sexta-feira em março, junho, setembro e dezembro. Muitas vezes há uma volatilidade extraordinária, já que as ações dos Estados Unidos, as opções de índice e os contratos futuros de índice expiram no mesmo dia. Jon Najarians explicação do programa de negociação é clara e recomendada leitura de fundo.

Estratégias de negociação de opções mais complexas foram descritas como um jogo de xadrez 3-D. As dimensões são preço, tempo e volatilidade. Negociar as diferenças entre volatilidade implícita e volatilidade estatística é a terceira etapa das estratégias de negociação de opções.

A volatilidade estatística mede a volatilidade do comportamento dos preços do ativo subjacente nos dias, semanas ou meses anteriores. Isso às vezes é chamado de volatilidade histórica. As estratégias discutidas por Yates são projetadas desvanecer-se os extremos da volatilidade na expectativa que a volatilidade retornará à normalidade. Ele discute cinco maneiras diferentes de aproveitar a volatilidade.

Negociação de opções não é para todos. É um mercado complexo e sofisticado e os perigos muito reais são disfarçados pelos retornos impressionantes acumulados por alguns à custa de muitos. Seu objetivo é evitar segurar um dos 85% de perder posições. Este livro apresenta muitas estratégias projetadas para você entre os 15% das posições vencedoras.

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